Bollinger Banda Média Reversão Estratégia

Bollinger Bands b Estratégia de negociação (Setup 038 Filter) I. Estratégia de negociação Desenvolvedor: Connors Group. Conceito: estratégia de negociação de reversão média baseada em Bollinger Bands b. Objetivo da pesquisa: verificação do desempenho da configuração do padrão e do filtro de tendências. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Long Trades: (Closei 1 gt MATrendi 1) amplificador (bi 1 lt 0,2) amplificador (bi 2 lt 0,2) amp (bi 3 lt 0,2). Short Trades: (Closei 1 lt MATrendi 1) amplificador (bi 1 gt 0.8) amplificador (bi 2 gt 0.8) amp (bi 3 gt 0.8). Índice: i Barra atual. Entrada comercial: Long Trades: Uma compra no open é colocada após uma configuração de alta. Negociações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas por gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​testadas: MALength amp MATrendLength (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Comitê amp Slippage: 0). MATREND (Close, MATrendLength) é uma média móvel simples do preço de fechamento ao longo de um período de MATRENDLength. O valor padrão para MATRENDLength é 200. MA (Close, MALength) é uma média móvel simples do preço de fechamento ao longo de um período de MALength. O valor padrão para MALength é 5. Std (MALength) é um desvio padrão da amostra durante um período de MALength. StDev é uma série de desvios padrão para incluir no envelope de preços. O valor padrão para StDev é 1. UpperBandi MAi StDev Stdi. LowerBandi MAi StDev Stdi. Bi (Closei LowerBandi) (UpperBandi LowerBandi). Quanto menor for o b, mais 8220oversold8221 o mercado é relativo à história recente. Quanto maior a b, mais 8220 foi comprado pelo mercado8221, o mercado é relativo à história recente. Índice: i MATrendLength 80, 250, Passo 5 MALength 5, 60, Step 1 StDev 1 Long Trades: (Closei 1 gt MATrendi 1) amplificador (bi 1 lt 0,2) amplificador (bi 2 lt 0,2) amplificador (bi 3 lt 0,2) . Short Trades: (Closei 1 lt MATrendi 1) amplificador (bi 1 gt 0.8) amplificador (bi 2 gt 0.8) amp (bi 3 gt 0.8). Índice: i Long Trades: Uma compra no open é colocada após uma configuração de alta. Negociações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa. Trend Exit: Long Trades: Uma venda no fechamento é colocada após b gt 0,8. Negociações curtas: uma compra no fechamento é colocada após b lt 0.2. Stop Loss Sair: ATR (ATRLength) é o alcance real médio durante um período de comprimento ATRL. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: uma parada de venda é colocada no Entry ATR (ATRLength) ATRStop. Operações curtas: uma parada de compra é colocada no ATR ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 MATRENDLength 80, 250, Passo 5 MALength 5, 60, Step 1Tales From The Trenches: um gráfico de estratégia Bollinger Band simples por StockCharts A Figura 1 mostra que a Intel quebra a Bollinger Band inferior e fecha abaixo em 22 de dezembro. Isso apresentou Um sinal claro de que o estoque estava em território de sobrevenda. Nossa estratégia simples da Bollinger Band exige um fechamento abaixo da banda baixa seguida de uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes entrariam em suas posições. Isso resultou ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel negociaria abaixo da banda baixa. A partir desse dia, a Intel subiu o caminho até a faixa Bollinger superior. Este é um exemplo de livro didático sobre o que a estratégia está procurando. Embora o movimento de preços não tenha sido importante, este exemplo serve para destacar as condições que a estratégia procura aproveitar. (Para leitura relacionada, veja Lucrando no Squeeze.) Exemplo 2: New York Stock Exchange (NYX) Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida usando esta estratégia é encontrada no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando quebrou a Bollinger Band inferior 12 de junho de 2006. O gráfico da StockCharts NYX estava claramente em território de sobrevenda. Na sequência da estratégia, os comerciantes técnicos entrariam em suas ordens de compra para NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Band inferior para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que fechou abaixo do Banda baixa para o resto do mês. Este é o cenário ideal que a estratégia está procurando capturar. Na Figura 2, a pressão de venda era extrema e, enquanto as Bandas de Bollinger se ajustavam para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes entram logo antes da reviravolta. Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda baixa em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata do estoque no próximo dia de negociação. Gráfico por StockCharts Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão de venda sobre o estoque. Enquanto todos os outros estavam vendendo, a estratégia exige uma compra. A ruptura da Bollinger Band inferior sinalizou uma condição de sobrevenda. Isso resultou correto, já que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo novamente testou a banda baixa, mas não fechou abaixo. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda baixa enquanto marchava para cima em direção à banda superior. Riding the Band Downward Como todos sabemos, cada estratégia tem suas desvantagens e esta definitivamente não é exceção. Nos exemplos a seguir, demonstre bem as limitações desta estratégia e o que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado. Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você achará que o preço continua a diminuir quando ele desloca a banda para baixo. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. A longo prazo, a estratégia geralmente é correta, mas a maioria dos comerciantes não poderá resistir às quedas que podem ocorrer antes da correção. Exemplo 4: Máquinas de negócios internacionais (IBM) Por exemplo, a IBM fechou abaixo a Bollinger Band inferior em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente em território de sobrevenda. A estratégia exigiu uma compra no estoque no próximo dia de negociação. Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia baixo, este foi um pouco incomum na medida em que a pressão de venda fez com que o estoque baixasse pesadamente. A venda continuou bem após o dia em que o estoque foi comprado e o estoque continuou a fechar abaixo da faixa baixa para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda acabou e as ações se viraram e voltaram para a banda do meio. Infelizmente, por este tempo o dano foi feito. Gráfico por StockCharts Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo das Bandas Bollinger mais baixas em 21 de dezembro de 2006. Chart by StockCharts A estratégia exige comprar ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem. A pressão de venda continuou a tirar o estoque para baixo, onde atingiu uma baixa intradía de 76,77 (mais de 6 abaixo da entrada) após apenas dois dias desde a entrada da posição. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que não conseguiram suportar uma redução de curto prazo de 6 em dois dias, essa correção foi de pouco conforto. Este é o caso em que a venda continuou em face do território de sobrevoo claro. Durante o selloff, não havia como saber quando terminaria. O que aprendemos A estratégia estava correta ao usar a menor banda de Bollinger para destacar condições de mercado de sobredosos. Estas condições foram rapidamente corrigidas à medida que as ações voltaram para o meio da Banda de Bollinger. Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Nessas condições, não há como saber quando a pressão de venda acabará. Portanto, uma proteção deve ser implementada uma vez que a decisão de compra foi feita. No exemplo da NYX, o estoque subiu sem medo depois que ele se fechou abaixo da Bollinger Baixa pela segunda vez. A estratégia corretamente nos levou a esse comércio. Tanto a Apple quanto a IBM eram diferentes porque não quebraram a banda baixa e a recuperação. Em vez disso, eles sucumbiram a uma nova pressão de venda e subiram na baixa. Isso geralmente pode ser muito caro. No final, a Apple e a IBM se viraram e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para proteger-nos de um comércio que continuará a subir na banda é usar ordens de stop-loss. Ao pesquisar esses negócios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria levado você para fora dos maus negócios, mas ainda não teria conseguido você sair dos que trabalhavam. (Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) Resumo Comprar no break do Bollinger Band inferior é uma estratégia simples que muitas vezes funciona. Em todos os cenários, a quebra da banda baixa estava em território de sobrevenda. O momento dos negócios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram a banda Bollinger inferior e entram no território de sobrevenda enfrentam uma forte pressão de venda. Esta pressão de venda geralmente é corrigida rapidamente. Quando essa pressão não é corrigida, as ações continuaram a fazer novos mínimos e continuarem a sobreviver ao território. Para efetivamente usar essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. As ordens de stop-loss são a melhor forma de protegê-lo de um estoque que continuará a subir na baixa da banda e ganhará novos níveis. Bollinger Bands b Estratégia de Negociação (Configuração) I. Estratégia de Negociação Desenvolvedor: Connors Group. Conceito: estratégia de negociação de reversão média baseada em Bandas Bollinger. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho da configuração Bollinger Bands b. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Long Trades: (Closei 1 gt MATrendi 1) amplificador (bi 1 lt 0,2) amplificador (bi 2 lt 0,2) amp (bi 3 lt 0,2). Short Trades: (Closei 1 lt MATrendi 1) amplificador (bi 1 gt 0.8) amplificador (bi 2 gt 0.8) amp (bi 3 gt 0.8). Índice: i Barra atual. Entrada comercial: Long Trades: Uma compra no open é colocada após uma configuração de alta. Negociações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas por gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​testadas: amplificador MAL de comprimento StDev (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Amp. Do comitê da bomba: 0). MATREND (Close, MATrendLength) é uma média móvel simples do preço de fechamento ao longo de um período de MATRENDLength. O valor padrão para MATRENDLength é 200. MA (Close, MALength) é uma média móvel simples do preço de fechamento ao longo de um período de MALength. O valor padrão para MALength é 5. Std (MALength) é um desvio padrão da amostra durante um período de MALength. StDev é uma série de desvios padrão para incluir no envelope de preços. O valor padrão para StDev é 1. UpperBandi MAi StDev Stdi. LowerBandi MAi StDev Stdi. Bi (Closei LowerBandi) (UpperBandi LowerBandi). Quanto menor for o b, mais 8220oversold8221 o mercado é relativo à história recente. Quanto maior a b é, mais 8220overbought8221 o mercado é relativo à história recente. Índice: i MATrendLength 200 MALength 5, 60, Step 1 StDev 0.5, 3.0, Step 0.1 Long Trades: (Closei 1 gt MATrendi 1) amplificador (bi 1 lt 0,2) amplificador (bi 2 lt 0,2) amplificador (bi 3 lt 0,2) . Short Trades: (Closei 1 lt MATrendi 1) amplificador (bi 1 gt 0.8) amplificador (bi 2 gt 0.8) amp (bi 3 gt 0.8). Índice: i Long Trades: Uma compra no open é colocada após uma configuração de alta. Negociações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa. Trend Exit: Long Trades: Uma venda no fechamento é colocada após b gt 0,8. Negociações curtas: uma compra no fechamento é colocada após b lt 0.2. Stop Loss Sair: ATR (ATRLength) é o alcance real médio durante um período de comprimento ATRL. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: uma parada de venda é colocada no Entry ATR (ATRLength) ATRStop. Operações curtas: uma parada de compra é colocada no ATR ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 MALength 5, 60, Step 1 StDev 0.5, 3.0, Step 0.1 Curvas de Regressão Lineares vs Bandas Bollinger Na minha última publicação, mostrei o que era uma curva de regressão linear, esta publicação o usaria como parte de uma estratégia de negociação de reversão média . A estratégia é simples: Calcule uma imagem 8216average 8217 e uma rotação 8216deviation8217 Se o preço Close for maior do que a média desaceleração é curto (e próximo quando você atravessa a média) Se o preço Close for menor do que a média-ndeviation go long (e perto quando Você cruzará a média) Dois casos serão analisados, uma estratégia usará uma média móvel simples (SMA), a outra usará a curva de regressão linear (LRC) para a média. A função de desvio será a Devolução Padrão, Rácio Real Médio e LRCDeviation (o mesmo que o desvio padrão, mas substituirá a média com o LRC). Resultados (Lookback 20 e Deviation Multiplicador 2: Ratio Sharpe Anualizado (Rf0) GSPC 0.05257118 Desvio Padrão Médio 8211 Médio Simétrico 0.2535342 Avançado Simétrico Médio 8211 Médico Real Alcance 0.1165512 Desvio Médio Médio 8211 LRC 0.296234 Curva de Regressão Linear 8211 Desvio Padrão 0.2818447 Curva de Regressão Linear 8211 Média True Range 0.5824727 Curva de Regressão Linear 8211 LRC Desvio 0.04672071 A escala de cores é diferente entre os dois gráficos, no entanto, a proporção de Sharpe está escrita em cada célula. As cores mais claras indicam um melhor desempenho. Durante um período de 13 anos e comercializando o GSPC, o LRC alcançou um Sharpe de 0,6 onde, como o SMA alcançou um sharpe de 0,3. O LRC aparece superior ao SMA.